Z shell (zsh) はUnixのコマンドシェルの1つです。zsh の名前は、当時プリンストン大学のティーチングアシスタントであったイェール大学教授 Zhong Shao のログイン名 "zsh" に由来して名付けられた……らしいです（Wikipedia）。

[システム環境設定] から [ユーザーとグループ] を選択して、左下の鍵マークをクリックしてパスワードを入力したあと、自身のユーザーアカウントの上で右クリックを押します。すると、詳細オプションというものが表示されますので、これを左クリックし、中の設定画面に移ります。

詳細オプション にはログインシェルという項目があるので、そこを /bin/zsh に変更してOKを押します。これで、ターミナルを起動したときのシェルがzshになります。